Сравнение CALX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calix, Inc. (CALX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CALX и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CALX и ^GSPC
Основные характеристики
CALX:
0.45
^GSPC:
1.62
CALX:
0.94
^GSPC:
2.20
CALX:
1.11
^GSPC:
1.30
CALX:
0.26
^GSPC:
2.46
CALX:
1.38
^GSPC:
10.01
CALX:
12.50%
^GSPC:
2.08%
CALX:
38.52%
^GSPC:
12.88%
CALX:
-80.95%
^GSPC:
-56.78%
CALX:
-51.57%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CALX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.67% против 11.04% соответственно.
CALX
11.07%
-0.18%
3.17%
12.69%
30.18%
16.67%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CALX и ^GSPC
CALX
^GSPC
Сравнение CALX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CALX и ^GSPC
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и ^GSPC
Calix, Inc. (CALX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.